SPM: 可持续获利模型
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昨日，继续对EMA-X程序进行了一些优化：
1.
增加了临近收盘的三次声音告警（15分钟、10分钟、5分钟），用于提醒自己不要再开新仓，而且要进入平仓倒计时。
2.
把程序中的KSIZE不采用魔鬼数字（固定数字），因为在不同的周期K线大小是完全不同的，1分钟图超过10的就是大的，但放到日线图就是非常普通的尺寸了。
所以，不能用魔鬼数字来表征K线尺寸，而是先求平均值SUM(X,N)/N, 然后来界定当前K线的大小。
3. 增加了均线斜率判决。（通过SLOPE函数得以实现）
4. 进一步过滤超买超卖信号
因为摆动指标在趋势初期很可能是无效的（参考约翰.墨菲的书籍），在实践中我也发现趋势初期系统容易发出错误信号，让我总是尽早进场，尽管最终能够获利，但是早期还是有被浅套的机会出现。
鉴于此，加入过滤规则：指标连续三次出现超买超卖，才发出信号。
让我最近着力于SPM的研究与开发，还是受到两位重量级人物的影响。
一个是短线交易大师威廉斯，他在《短线交易秘诀》一书中专门论述了他自己的获利形态。另一位就是埃尔德，非常详细的公布了他自己是如何发明自创指标的。
基于此，我不得不把SPM作为专门内容写入了FTG之中，并规范了模型开发的基本流程（模式识别> 原理分析>
逻辑表征与多重过滤规则设计>程序实现>实测>入库或者丢弃），模型库的编号等等。
之所以不是形态识别是因为挖掘一种获利模型并不一定都是源于形态发现，也可能是某些指标规律。
当前入库的只有三个：
SPM01： EMA-X （指示执行交易）
SPM02： 布谷鸟 （指示执行交易）
SPM03： D5/Z5 （指示禁止交易）
而一种SPM的生命周期则取决于背后的原理接近于价格运行本质的远近程度，越是近于本质层面，生命力越强。
比如EMA-X，尽管有假交叉（金叉之后马上死叉，或者相反），但只要有SLO保护，其准确率是肯定超过70%的。
同时，还有很多过滤机制去识别这种假交叉的，从而将信号准确率提高到90%以上是完全可能的，正如我的布谷鸟模型。
另一个就是自己发现的模型应该更好，比如有人不用MA5，MA10, MA30,
而是自己做了一些微调。这样私有化的好处是——反技术无法反到你的系统。
这就是为何建议不要将SLO设置在大家都公认的位置，比如整数关口、重要压力线、阻力线。
因为反技术系统会将这些位置的SLO一网打尽，所以要学会保护SLO。
这就是为什么不要去用什么海龟交易模型，哪怕源代码是公开的。因为大家都知道，显然反技术系统会设下无数的陷阱，其准确率肯定低于50%，否则这无疑相当于免费给大家提供了一台无限的印钞机。
当然大佬们的开发思路还是值得去借鉴的。就好比在辩论时说“我不同意你的结论，但我很欣赏你的思辨才华。”
由此，SPM开发源于一种可盈利形态或者指标的自我发现与总结，就像很多老手总结出什么“双响炮”、“芙蓉出水”、“鸭脚”等等这样那样的形态，都是源于实践并反思归纳。
总之，我以为期货交易之“金三角”都要下大力去深入研究并实践： 交易策略（SPM） +
资金管理 + 风险控制（基于人就是系统的一部分，控制风险很大程度就是自律和执行规则）。
再总之：
1. 要坚持SPM自主开发，不要使用任何公开化的SPM。
2. SPM就是印钞机。
3. SPM质量远比数量重要。（欧奈尔只有一个SPM)
shannon
May 21th, 2016
