鉴于埃尔德先生一直强调，要根据BOLL宽度选择日内短线交易品种，要尽量选择BOLL宽度大的品种。
![]()
我也认可他的观念，所以我就不太认可方志先生的观念：选择任何品种无所谓。
波动太小了，如果是B或C级交易水平，扣除买卖交易滑点和交易费用，将很难盈利。
他对交易级别的定义：
A级交易——在通道中能够获得超过30%的收益。
B级交易水平——20~30%
C级交易水平——10~20%
D级交易水平——低于10%。
基于此，今日进行了两个重要数据（平均波动区间和平均BOLL宽度）的程序化计算，分别针对DST和HFT日内交易。
1. DST
就是选择大波动区间MFR。
计算方法：
A. 用HHV和LLV函数采集过去200个周期最大值和最小值，两者相减获得一个最大波动空间。
B. 然后对上述最大波动空间通过MA函数进行平均化处理，或者一个波动空间的均值。
2. HFT
计算BOLL宽度（上轨-下轨），然后进行平均化处理。
由于这些变量可以实时显示出来，这样就可以非常方便的进行品种选择了。
比如鸡蛋这个品种两项数据明显要优于郑醇，菜粕、豆粕要优于淀粉。
当然，品种选择本身考虑的因素还有很多，比如跳空比率、假突破比例、秒杀比率、还有OPI等等，需要综合考虑。
同时也将ATR（真实波动）进行了实时显示处理。（当然也可以在副图子窗口调出ATR曲线，不过我个人倾向于显示在顶端位置）
ATR值有个什么好处呢？
——用于指导设置初始止损线的位置。
ATR的计算方法就是也是平均化波动幅度，那么设置的初始止损线宽度应该至少比它大。
当然他采用了2倍因子，我还是觉得这个就有点宽松了，反正我觉得针对3分钟图，5个点是我采用的标准。
通过查看若干品种，很多都在6、7的样子，如果2倍，那么会达到12~14个点。
当然，如果采取15分钟图，那显然ATR值会变大，最大可以达到14，这样2倍就达到了28个点。
计算了初始止损点数有个很大的好处就是有助于寻找安全进场的位置。
比如ATR=6，那么如果是做多，就要去寻找距离重要支撑线不超过6~12个点的位置去建仓是比较安全的。
做空当然就是相反。
同时，还可以根据PLR(报风比)计算出最小盈利空间。
如果ATR=6， 如果选择PLR=2，那么盈利空间至少要达到12个点才值得去交易。
如果盈利空间只有8个点，这笔交易就不太值得去做。
那么软件直接提供的SAR(止损点）为何不能用呢？
看了其计算原理就知道不能用。
它先会判断趋势上还是下，如果是上，就以阶段最低点为基点，相反就以阶段最高点为基点。
显然在涨停、跌停、或者秒杀时，会出现超级大的止损宽度。
所以，SAR仅仅适用于小K线场合。
当然，有的交易系统确实是小K线入场，大K线出场。
但也不排除大K线入场的情况，比如我的布谷鸟模型，一般都是在大K线入场的。
shannon
May 22th, 2016
