SPM02基于价格严重超买超卖后必然回归均线的基本原理，其准确率超过95%。模型原型基于BOLL模型（称为布谷鸟模型），后来又加了一些其它的超买超卖判决，以进行多重过滤，比如RSI，甚至包括MACD红绿柱转折点信号等等。
所以，现在重新命名为SPM02：OBOS模型（超买超卖模型），并进入了模型库，是我每天必然在实训的模型。其高准确率让我百试不爽。。。
至此，模型库中有3个模型了。
SPM01：EMA-X (执行参考，用于DST)
SPM02：OBOS (执行参考，用于HFT)
SPM03：D5/Z5
(禁止参考，用于DST和HFT)
基于从错误中学习得到的远比正确中得到的多，所以过去执行AFDO(期货交割单分析）时，一直跳过了盈利的操作，仅仅分析了亏损的单子。
今日开始从头到尾分析每一次操作，包括盈利的单子，这不分析不知道，一分析还吓我一跳。
取得了两个重大发现：
1.
发现SPM02过程中，每次进场做得都很好，堪称A级水平；遗憾的是出场做的很不好，简直只能是C级水平，因为每次都平太早了，所以只取得了应该获得利润的1/2甚至1/3水平。
根源就是：SPM02出场机制一直悬而未决，而且深受HFT有浮盈就可以平仓的影响。其实自己做的不是严格的HFT，而是准HFT，所以还是必须以盈利水平为核心，而不是持有时间为依据。
2. 通过大量的回归分析，终于发现了可靠的出场信号，可以将盈利水平至少提高到B级水平。
现在SPM02总算完整了（进场+出场）。
期货操作要求比股票高得多的根源就是——需要进场、持有、出场都做到尽量完美，才算一个好的SPM。
看来，从错误中学习固然非常重要，但也别忽视了从正确中学习。这都符合从实践中学习，在战斗中学习战斗的基本精神。
从正确中学习可以达到如虎添翼、锦上添花的效果。
shannon
May 26th, 2016
