我们都知道期货价格波动有几个规律，比如：
![]()
1. 趋势和横盘交替循环。
2. 小幅波动和大幅波动交替循环。
注意小幅波动不等于横盘，当然大幅波动也不意味着一定就是趋势，有时候横盘时候也是连续上下几根大K线，在我看来就是专门用来洗掉那些自动SLO的。
正是由于有两种波动幅度，所以在设置自动跟踪止损单时，应该参考宽幅震荡的平均波动尺度，如果以窄幅波动为参考，那么一旦进入宽幅震荡，单子立马就被洗掉了。
前不久我总结了“规律”，夜盘最后15分钟容易跳水，其实是不完整的。
最近观察，发现也是宽幅拉升的时间区域。
总之，无论向上还是向下，最后15分钟宽度波动的概率比较大，当然也可能是先上后下，或者先下后上。
就在写博客的此刻，收盘倒数第二分钟里面（23:28PM），RM609就发生了一次大跳水（一根1分钟K线跳水12点，把过去一个小时的涨幅用1分钟就还原了！）。
当然，在我的信号系统里面，在大跳水之前先后发出了四种警示信号：
>DR—— 多头减弱 （1分钟、5分钟K线图均有此信号）
>DZ—— 多头转为空头
（1分钟图有此信号、5分钟图没有此信号）
> 价格跌破了EMA10(强势行情可用于多单止损信号)
> EMA5/10死叉
当然我的做空信号由于采用了未来函数，所以只能在跳水的后一分钟发出。
同时，由于并没有进入严重超买区域，所以我的OBOS系统就没有发出超买信号，看RSI值也还没有进入超买区。
这种情况下发生大跳水还是比较难预防的，只能靠DR/DZ警示信号啦。
好在我的多单在DR信号发出之后就及时执行了平仓操作，因为我可不想玩心跳。
见下图：
可以这样说，最后5分钟是比较诡异的时间段，就像开头的5分钟一样，上串下跳。
作为新手，我只能规避这两个时间段。
当然对于有些日内交易老手和高手，也许一天80%的收益就靠着前后10分钟了。
因为针对HFT而言，大幅波动才能产生大的利润。
shannon
Jun 1st, 2016
