针对5月份的AFDO，似乎可以得到一个重要结论：交易质量与交易次数成反比关系。
那么这一结论是严谨的吗？
为了实施反证，昨日夜盘实施了密集交易，以便增加交易次数超过MTT（20次），结果准确率依然达到了88%。
让我不得不再深度思考交易质量Q到底取决于哪些因素，与交易次数N到底是不是简单的反比关系呢？
首先仔细分析五月份的AFDO，特别是那些交易次数很多的FDO,我发现总是在连续几笔较大盈利之后跟着几笔连续亏损，而且这些亏损的最大根源不是技术性问题，而是急于再次进场导致的低级错误：比如前一笔多单刚刚获利平仓，不到2分钟又进场做多，这在震荡行情就容易刚好做反了。
当然，这一迫不及待的进场正是埃尔德先生所谓的赌徒状态——停不下来，总想着要去交易，而把进场标准、信号和规则置于脑后。
显然，这是很危险的，其心理根源就是连续盈利之后，就进入了一种特殊的心理状态，比较得意忘形，而且习惯性地想着今日又赚了多少多少，可以买多少台笔记本，可以吃多少顿牛排。同时把自己可以凌驾于市场之上，其结果可想可知。
基于交易动机纯化和诚意正心，再也不会想到这些钱能干什么，而是简单视为一个数字，数字，仅此而已。
将注意力全部集中于——JUST DO THE RIGHT THINGS!
如果克服了如上心理毛病，那么在一定赢率情况下，显然交易的次数越多，收获就越多。
那么是不是简单地得出结论：交易次数越多，就赚得越多呢？
这显然也不对，就像吃饭和开车一样。
如果一天交易500次，即使没有前述的心理因素干扰，也会伤及到健康状况，进入疲劳状态，并使得交易质量严重下降。
这样，就可以得出这样一个结论：根据个人状态等级，应该有一个最佳交易频次区间R, 只要不超过这个R，那么交易质量跟交易次数的关系是微弱的，而一旦超过这个R,那么交易质量就会随着次数增多而下降，即呈现反向关系。
由此可以看出交易质量与交易次数成反向关系这一结论是非常粗糙的，基于此制定的MTT也是不妥当的，而更应该去寻找这个R。R当前值：5~50次(显然这个区间还是比较大的，需要在实践中进一步去摸索)
下面再谈谈交易质量Q。
首先根据结果界定三大交易质量。
1. 高质量交易——优雅的盈利。（无论进场、还是出场基本没有错误，而且属于优雅地盈利，就是赚得很轻松自如）
2. 中等质量交易——勉强盈利。（进场或出场，或者二者都有错误，但经过一系列特殊处理，最后勉强盈利了，赢得心惊胆战。）
3. 低质量交易——亏损的交易或严重违规。
影响交易质量因素分析：
首先交易质量必然与个人状态P有莫大的关系，比如因为外在干扰而导致心理压力，或者睡眠不好而导致的疲劳。
而直接决定交易质量的核心因素就是SPM和信号系统S本身的可靠性，如果SPM和信号系统本身设计不够好，虚假信号占比比较大，那么即使其它各方面达到了优良水平，也无能为力。
与个人经验值E也有较大关系，毕竟经验值越大，那么犯错的概率就会降低，因为错误家族成员总是有个限定的。
其次就是交易次数N，交易不能过于密集，要给自己的大脑一点点缓冲时间。比如每连续5次盈利后，要休息一段时间。
最后，与行情X也有很大关系，如果整个交易日就是一段向上趋势+一段向下趋势，那交易次数就是2次，而且交易质量肯定很好。
但如果是窄幅震荡+宽幅震荡，这种交易日显然就需要实施更多的HFT而不是DST，交易次数必然比较多了，如果交易频次控制不够好，那么交易质量就会下降。
当然受制于行情限定有个很大的原因是自己跟踪的品种太少，仅仅2种。等到经验值不断提高，如果扩充到10个甚至20个品种，那么总会有几个品种是趋势行情，而不太可能全部都是在震荡中。
总之，可以得到一个交易质量函数：
Q=F(P,T,E,N,X)
P: 交易状态（包括情绪和精力状态）
T: 交易系统（SPM和信号系统）
E: 交易经验值（通过实战和AFDO获得）
N: 交易次数
X: 行情
PTEN是自己可控部分，X是不可控部分。
所以，为了提高交易质量，那么努力的方向就是PTEN几大因素，即：
>调整到最佳状态；
>构建自己高质量交易系统；
>不断提高交易经验值；
>寻找适合于自己的最优交易次数区间。
shannon
Jun 7th, 2016
